Scalping sui Future

scalping futureIntroduzione allo Scalping Future

Lo scalping future rappresenta senz'altro la nuova frontiera degli scalper grazie alle caratteristiche intrinseche di questi strumenti derivati, prima fra tutte l'enorme liquidità e la conseguente possibilità di ricapitalizzazione.

Grazie alla maggiore volatilità nello scalping su strumenti derivati è possibile ampliare notevolmente il profit mantenendo invariato il rapporto rischio/rendimento di ciascuna operazione (solitamente 1 a 3): per quanto riguarda i breackout si potrà arrivare  anche a valori di profittabilità di 5 a 1.

Lo scalping sui Future è adatto soprattuto a chi fa scalping analizzando il grafico, risultando più difficile ricavare delle informazioni utili sulla futura direzionalità dello strumento basandosi esclusivamente sul book (al contrario di quanto  avviene nello scalping su azioni): fa eccezione lo scalping su future molto liquidi e meno volatili quali ad  esempio Eurostock 50, dove rimane possibile operare analizzando la variazione morfologica della domande e dell'offerta sui vari livelli di prezzo.

Lo scalping future è infatti sempre più utilizzato da quando il mercato azionario è divenuto meno liquido: per gli scalper che operano sui future non vi sono infatti limitazioni sul tipo di sottostante da utilizzare.

Inoltre lo scalping sui future è di fatto più reddizio poichè essendo strumenti molto liquidi è possibile utilizzare più contratti per operazione rendendo il profitto potenzialmente molto maggiore di altri tipi di scalping  (per lo meno in questo particolare frangente di mercato)

Oltre ai vantaggi di fare scalping sui future non possiamo non annoverare quello che è considerato forse l'unico svantaggio, ovvero  il fatto che la commissione si paghi non più ad eseguito (come avviene con le azioni) ma per singolo contratto: se ad esempio si inserisse un ordine di acquisto di 5 contratti di Euro/dollaro si pagherebbe las commissione unitaria prevista per quello specifico tipo di contratto moltiplicata per 5.

Gli scalper che operano sui future non si preoccupano troppo di questo aspetto reputandolo irrilevante rispetto alla marginalità superiore che presenta fare scalping sui future.

Migliori future sui quali fare scalping

La scelta dei future sui quali operare deve essere effettuata in base alla propria esperienza come scalper ma anche del tipo di scalping che si vuole applicare: è comunque buona abitudine non concentrarsi su un'unico future nello scalping, ma avere nella propria watchist future con differenti tipologie di sottostanti così da poter ottenere un'operatività quotidiana equilibrata a prescindere dall'andamento del mercato azionario, obbligazionario, valutario, o delle materie rime.

Lo scalping sugli indici tramite future è storicamente il più utilizzato (al contrario del luogo comune che vorrebbe al primo posto quello sulle valute o sulle materie prime) se non altro per il fatto che al di fuori dei cfd ed in generale del mercato dealing desk (detto altresì mercato "finto: leggere articolo sul forex truffa) operare direttamente sugli indici (su mercati/exchange "reali") è fisiologicamente impossibile.

Essendo infatti per definizione un indice, un "risultato numerico" derivante da una formula (diversa questa da indice ad indice, anche se quella proposta dall'agenzia di rating Standard & Poor risulta essere la più valida e ponderata, ed utilizzata non solo per l'indice SP500 ma per molti altri), essa non può essere oggetto diretto di contrattazione un un mercato regolare/exchange, ma solo strumento di osservazione/valutazione, per monitorare appunto l'andamento degli strumenti finanziari inclusi nel paniere che l'indice rappresenta.

Per poter operare e scalpare gli indici è necessario farlo tramite future, facenti parte degli strumenti derivati  ovvero che derivano da un sottostante , nel caso specifico appunto il valore rappresentando dall'indice: essendo però il future oggetto di contrattazione nell'exchange di riferimento che lo quota, esso potrà assumere un valore diverso nel tempo da quello che detiene invece l'indice a cui fa riferimento.

Gli indici dove è consigliabile fare scalping con i future sono molteplici, vediamone alcuni :

- ftse mib 40 (ex fib 30): lo scalping sul ftse mib è favorito da una buona liquidità, uno spread molto basso (un tick di media, raramente 2) ma soprattutto da un controvalore a tick estremamente elevato (25 euro a tick) in confronto con altri future. La volatidità intrinseca è variabile ma si muove creando molto spesso box ordinati, con shadow eccedenti relativamente ridotte, consentendo di fare scalping in modo profittevole senza eccessivi drawdown .

- Scalping sull'Eurostoxx 50: Fino a poco tempo fa considerato il future per eccellenza di chi praticava lo scalping dinamico , grazie all'estrema liquidità in temrini di contratti, lo scarso margine richiesto in media per operarci, la bassa liquidità ed il movimento molto spesso laterale coniugato alla volatilità bassa, è da alcuni mesi cambiato radicalmente nel modo di muoversi a causa del cambio epocale del valore del tick-cosa che accade spesso nelle azioni ma assolutamente di rado per quanto corcerne i future (nel caso dell'eurostoxx 50 da Giugno 2021 il valore del tick è cambiato e si è passato da un valore di 1 a 0.5 e da un controvalore di 10 euro a tick a 5 euro a tick). 
Il Future Eurostoxx50  rimane ancora oggi uno delle scelte migliori se si vuole fare scalping sui future, utilizzando approcci sia grafici che basati sulla lettura del book .

- Scalping sull'SP500: probabilmente il miglior future per lo scalping sugli indici ma al contempo non adatto a chi ha poca esperienza, a causa di cambi veloci di volatilità, di ampiezza dei box variabile e soprattutto al fatto che di solito le resistenze ed i supporti funzionano un numero di volte inferiore rispetto ad altri future prima di essere destituiti ed il prezzo muoversi in una nuova area.

- Scalping sul Dax: assolutamente il più rischioso e meno consigliato, se pur c'è chi lo pratica attirato dalla forte volatilità non curandosi degli enormi drawdonw che si devono sopportare (a causa di shadow in eccedenza ai box,  di ampiezza variabile ma sempre consistente). Il future sul dax consente certamente di fare uno scalping adrenalinico e potenzialmente di ottenere guadagni elevati, ma è ben distante dall'idea del trading come lavoro 
L'osservazione del movimento del future sul dax è invece utilizzima allo scalper che vuole operare su titoli compresi nel paniere a cui esso fa riferimento, per anticiparne l'oscillazione (lo stesso vale per operatività su titoli italiani osservando invece per anticipare il Ftse mib)

Discorso simile ma probabilmente ancora più negativo rispetto allo scalping sul future del nasdaq 100 poichè in questo caso l'estrema volatilità non è compensata dall'esistenza di livelli statici facikmente individuabili: qui non si tratta di sopportare shadow elevate a partire da essi, ma proprio della difficoltà di individuare punti di ingresso validi, e del fatto che quei pochi esistenti possano essere spazzati via con una velocità ed indifferenza difficilmente gestibile con stop loss in macchina.
Quando si muove in laterale consente uno scalping a book molto veloce.

Senz'altro meglio lo scalping sul Future del Down Jones, che si presta molto bene ad uno scalping di tipo grafico.

Scalping sulle valute tramite future

Quasi tutte le coppie di valute si prestano allo scalping con i future senza particolari controindicazioni: ovviamente bisognerà tarare l'ampiezza delle oscillazioni media in modo specifico per ciascuna valuta al fine di considerare target verosimili, ponderare coerentemente gli stop loss

Particolarmente profittevole è lo scalping sui future più quotati come gli Euro/dollaro e British Pound( sterlina/dollaro), ma non sono assolutamente da scartare per lo scalper che cerca più precisione e stop minori, future più tecnici come lo Yen, il Dollaro Canadese,  il future sull'Australlian dollar e il meno quotato invece con periodi di estrema appetibilità per lo Scalper come il il future su Dollano Neozelandese: le coppie sopra citate sono emesse come future dall'exchange CME group a cui è possibile connettersi tramite diversi broker.

Scalping sulle materie prime tramite future

Lo scalping su materie prime è senz'altro possibile, ma anche selezionando quelle che più si prestano alle eigenze dello scalper, come il Gas Naturale ed il Rame, il livello di difficoltà relativa e di esperienza necessaria non è solo generica, ma specifica al modo di muoversi del sottostante a cui il future è correlato; ovvero bisogna instaurare un livello di competenza e specializzazione notevole per poter ottenere guadagni stabili da questo tipo di strumento (tenendo conto anchedelle news e di come la materia prima reagisce ad esse)

Prendendo ad esempio lo scalping sul copper future, se da una parte è molto preciso nel rispetto di resistenze e supporti individuati su grafici a timeframe ristretto (da m1 a m5), si muove spesso in laterale, ed ha anche una realtiva facilità di lettura del book per chi invece si basa su questo strumento per fare scalping stretto, è al contempo estremamente variabile nella volatilità, e a volte diventa direzionale anche nel trading intraday 

Non menzioniamo il future sul crude oil e quello sul wti, in rispetto di tutti gli scalper che si sono letteralmente rovinati nel Giugno del 2020 quando la scadenza relativa era scesa addirittura a valori negativi (è successo solo unaltra volta nella storia ed in corrispondenza della guerra in Kuwait..).

Scalping future sulle obbligazioni

Posto che esistono diverse obbligazioni, soprattutto statali, che rappresentano sottostanti perfetti per operare in scalping tramite future ne menzioniamo soprattutto due poichè essendo una legata al mercato italiano e l'alltra al mercato tedesco, vanno a rappresentare quella differenza che viene definita a livello politico finanziario come Spread, cosa che permette agli scalper di trarne vantaggio in alcune contingenze: in realtà a prescindere da questa relazione indiretta , essi rappresentano dei future davvero ottimi per fare scalping su movimenti di inversione in fasi laterali, e invece di sfruttare movimenti di accellerazione/breackout ,quando sono in fase direzionale, che tra l'altro mantengono anche per più giorni.

Esistono poi altri vantaggi di fare scalping sui future di queste due obbligazioni, rappresentando solitamente dei movimenti contrari una (future bund) al movimento del Future sull'erostoxx 50, e l'altra (future BTP 06)al movimento del FTSE mib, permettendo di controbilanciare le operazioni di scalping: inoltre quando invece i movimenti azionario/obbligazionario non divergono ma si all'ineano esso rappresenta comunque un segnale importante per lo scalper che potrà tenerne conto nella sua operatività.

Come e dove fare scalping sui future- Piattaforme - Broker

Per iniziare a fare scalping future è importante scegliere innanzitutto il broker /intermediario qualificato ed autorizzato ad operare nel nostro paese che:

1) garantisca un un servizio professionale ed adeguato alle esigenze specifiche dello scalper: questo si traduce in una connessione veloce ai vari mercati a cui di da accesso (eurex, CME- CBOT etc), offra o comunque sia collegabile ad una piattaforma adatta a fare scalping, sia affidabile dal punto di vista economico, ed offra un servizio di help desk veloce.

2) Offra commissioni basse:ricordiamo che sui future la commissione è a contratto, sia in entrata che in uscita, e questo incide potenzialmente in modo significativo sui risultati laddove fosse troppo elevata, soprattutto se si considerano le operazioni chiuse in pari con molti contratti dove si accuserebbe il doppio della commissione moltiplicata per il numero dei contratti).

3) Richieda margini di garanzia ridotti, poichè maggiore è il margine richiesto per ciascun contratto di uno specifico future, maggiore sarà il capitale da dover versare per poter fare scaping monitorando contemporaneamente più future (solitamente 5 o 6).

Senza voler fare alcuna pubblicità ma solo nella direzione di far capire l'importanza per uno scalper di avere tutti e tre le caratteristiche sopra soddisfatte proviamo a verificare la differenza tra una delle migliori banche italiane che offre servizi evoluti per trader e scalper ovvero Iwbank , ed uno dei broker specializzati in future conosciuto a livello globale, ovvero Amp Future: mentre entrambi soddisfano certamente il primo requisito (se pur anche qui potremmo trovare differenze con iw banck che offre una manciata di buone piattaforme contro amp che ne offre decine), per quanto riguarda il secondo e terzo requisito siamo fuori termini di confronto.

Ad esempio, Al di la di regimi promozionali contestualizzati nel tempo, di default per fare scalping su sul future dell'eurostoxx 50 Iwbank chiede al nuovo cliente 7 euro ad eseguito per contratto, mentre Amp appena poco più di un euro; anche sui sul discorso margini, a secondo del tipo di conto (scalper, o superderivati) iwbank chiede un margine comunque suoeriore ad 2000-3000 euro per contratto, mentre amp dai 250 ai 300.

Abbiamo preso in esame e solo per far capire l'importanza di fare una ricerca approfondita per la scelta del broker con cui fare scalping sui future questi due intermediari, ma ne esistono molti altri sia a livello nazionle che internazionale che meritano di essere valutati e confrontati

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